Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Клайв Гренджер

   
 

Клайв Гренджер (Clive Granger)

 
Наукові роботи та лекції К. Гренджера є достатніми для того, щоб переконати нас у тому, що цінність аналізу часових рядів полягає у їх прогнозуванні
                К. Танака, професор університету Хітоцубаші (YitotsubashiUniversity)
                (з публікації, присвяченій пам’яті проф. Клайва Гренджера;
                Токіо, Японія, 2010 р.)
 
Біографія. Клайв Гренджер (Клайв Вільям Джон Гренджер) народився 4 вересня 1934 р. у м. Суонсі південного Уельсу Великої Британії. Початкову освіту К. Гренджер отримав у середній школі (West Bridgford grammar school, Ноттінгем, 1941-1951 рр.). У 1954 р. К. Гренджер вступив до Ноттінгемського університету (Nottingham University, Ноттінгем), де у 1955 р. отримав ступень бакалавра з математики. У 1956 р. К. Гренджер почав викладацьку діяльність у Ноттінгемському університеті на посаді молодшого викладача (асистента) статистики. У 1959 р. у цьому ж університеті К. Гренджер під керівництвом професора Г. Пітта захистив докторську дисертацію на тему «Тестування на нестаціонарність» і отримав ступень доктора наук у галузі статистики.
 
У 1959 р. К. Гренджер переїхав до США, де з 1959 р. по 1960 р. працював у Прінстонському університеті (Princeton University, Прінстон) за програмою стипендіату «The Harkness Fellowships» Фонду співдружності (Commonwealth Fund). Влітку 1960 р. К. Гренджер повернувся до Великої Британії і з 1960 р. по 1974 р. працював у Ноттінгемському університеті на посаді професора економіки. У 1974 р. К. Гренджер знову переїхав до США і працював у Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго (University of California at San Diego, Сан-Дієго) на посаді професора статистики. Впродовж 1974-2003 рр. К. Гренджер працював у якості запрошеного професора у багатьох престижних університетах світу, зокрема в Оксфордському університеті (University of Oxford, Оксфорд), Кембриджському університеті (University of Cambridge, Кембридж), Мельбурнському університеті (University of Melbourne, Мельбурн), Кантерберійському університеті (Caunterbury University, Ілама), Веллінгтонському університеті (Wellington University, Веллінгтон), а також  університеті Орхуса (Aаurhus University, Орхус).
 
Усе своє життя К. Гренджер активно поєднував викладацьку діяльність із експертно-аналітичною та дослідницькою. Так, він працював у провідних національних організаціях та установах, зокрема у Бюро перепису населення США (The United States Census Bureau, Нью-Йорк), де досліджував проблеми сезонних демографічних коливань у США, а також Федеральному резервному банку штату Міннеаполіс (Federal Reserve Bank of Minneapolis, Міннеаполіс), де займався прогнозуванням грошово-кредитної політики США.
К. Гренджер помер 27 травня 2009 р. у м. Ла-Хойя, США.
 
Академічна діяльність та професійне визнання. Внесок К. Гренджера у розвиток економічної науки був відзначений багатьма академічними відзнаками та професійними нагородами.
 
К. Гренджер був активним учасником багатьох авторитетних національних та міжнародних об’єднань і організацій. Так, у 1972-2002 р. К. Гренджер був членом Економетричної спілки (Econometric Society), а у 2002-2009 рр. – членом-кореспондентом Британської академії (British Academy).
 
Плідна наукова і дослідна діяльність К. Гренджера була відзначена медаллю Бієнналлє (Biennial Medal), відзнакою співдружності Австралії (Fellowship of the Modelling and Simulation Society of Australia), а також орденом бакалавра Королеви Єлизавети ІІ (Order of Khight Bachelor by Queen Elizabeth II). На особливу увагу заслуговує той факт, що у 2003 р. К. Гренджер був відзначений найвищою винагородою Шведської королівської академії наук в пам’ять А. Нобеля «за методи аналізу економічних часових рядів із загальними трендами (коінтеграція)» («for methods of analyzing economic time series with common trends (cosntegration»). Цього ж року К. Гренджер отримав почесне звання професора від Кентерберійського університету.
 
Важливим і те, що у 2004 р. за версією авторитетного британського телеканалу ВВС (British Broadcasting Corporation) К. Гренджер увійшов до списку «100 валійських героїв», а у 2005 р. будівля факультету економіки Ноттінгемського університету отримала назву Дому сера Клайва Гренджера.
 
Наукова діяльність. К. Гренджер є одним з найвідоміших та авторитетних економістів другої половини ХХ – початку ХХІ ст., наукові роботи якого суттєво впливають і на розвиток сучасної теоретичної та прикладної науки.
 
Теоретико-методологічні та концептуальні положення, які становлять науковий доробок К. Гренджера, є важливим внеском у світову економічну науку та успішно використовуються вченими і практиками при прогнозуванні та реалізації економічної політики. Найбільш помітним є внесок К. Гренджера в становлення теоретичної та прикладної економетрики, емпіричне дослідження взаємозв’язку між економічною теорією і реальними статистичними даними, розвиток методології економічного аналізу та економічної статистики, аналіз й прогнозування стаціонарних і динамічних часових рядів, а також в аналіз економічних часових циклів за допомогою методу загальних тенденцій (коінтеграції).
 
Базовою складовою наукової доктрини К. Гренджера є розвиток  оригінальної теорії економічної статистики, основу якої становить вирішення так званої «статистичної пастки», коли традиційні методи економічного і статистичного аналізу можуть показати помилковий результат. Для вирішення цієї проблеми К. Гренджер запропонував новий метод статистичного аналізу – метод коінтеграції. Наукова новизна даного методу полягає в тому, що Гренджер довів, що певна комбінація двох (або більше) нестаціонарних часових рядів може бути стаціонарною. Окрім того, Гренджер запропонував два типи коінтеграції: сезонну коінтеграцію (для роботи із числовими рядами сезонних змінних) і порогову коінтеграцію (для роботи із числовими рядами, в яких повернення до рівноваги не відбудеться до тих пір, доки статистичне відхилення не перевищить певне критичне значення). Це дозволило корегувати реальні статистичні дані і використовувати методи, що раніше були розроблені для стаціонарних часових рядів.
 
Іншою складовою наукового доробку Гренджера є дослідження спільної динаміки коінтеграційних змінних, які він виклав у вигляді моделей виправлення помилок. Гренджер довів, що такі моделі є не лише статистично коректними, але й можуть мати чітку економічну інтерпретацію. Зокрема, він показав, що динаміка валютних курсів і цін визначається двома основними факторами: з одного боку, тенденцією до згладжування відхилень від обмінного курсу, а, з іншого, короткостроковими коливаннями навколо траєкторії встановлення цієї довгострокової рівноваги.
 
Наукові розробки К. Гренджера сприяли формуванню економіко-статистичного підходу до побудови довгострокових економетричних моделей і розробки більш дієвих шляхів розвитку макроекономічних систем. Сучасною наукою і практикою їх визнано важливим інструментом методології статистичного аналізу і основою для формування і прогнозування ефективної макроекономічної політики. 
 
Найвідоміші наукові праці К. Гренджера
  1. Granger C.W. Spectral Analysis of Economic Time Series / C.W. Granger, M.N. Hatanaka. – Princeton: Princeton University Press, 1964. – 299 P.
  2. Granger C.W. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods / C.W. Granger // Econometrica. – 1969. – Volume 37. – PP. 424-432.
  3. Bates J.K. The combination of forecasts / J.K. Bates, C.W. Granger // Operational Research Quarterly. – 1969. – Issue 20. – PP. 451-468.
  4. Granger C.W. An introduction to long-memory time series / C.W. Granger, R.O. Joyeux //  Journal of Time Series Analysis. – 1980. – Issue 1. – PP. 15-30.
  5. Granger C.W. Forecasting Economic Time Series / C.W. Granger, P.K. Newbold, K.R. Shell. – New York : Academic Presss, 1986. –  338 P.
  6. Engle R.F. Co-integretion and error-correction representation, estimation, and testing / R.F. Engle, C.W. Granger // Econometrica. – 1987. – Volume 55. – PP. 251-276.
  7. Hylleberg S.O. Seasonal integration and co-integration / Hylleberg S.O., R.F. Engle, C.W. Granger, B.S. Yoo // Journal of Econometrics. – 1990. – Issue 40. – PP. 215-238.
  8. Granger C.W. Modelling Nonlinear Dynamic Relationship / C.W. Granger, T.V. Terasvirta. – Oxford: Oxford University Press, 1993. – 524 P.
  9. Granger C.W. Empirical Modelling in Economics Specification and Evaluation / C.W. Granger. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 112 P.
  10. Granger C.W. The Dynamics of Deforestation and Economic Growth in the Brazilian Amazon / C.W. Granger, L.R Andersen, E.O. Reis, D.N. Weinhold, S.K. Wuder. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 259 P.
  11. Granger C.W. Forecasting in Business and Economics / C.W. Granger.  – San Diego: Academic Press, 2006. – 192 P.
 
Публікації про життєвий шлях та наукову діяльність К. Гренджера
  1. Канторович Г.Г. Роберт Энгл и Клайв Гренжер: новые области экономических исследований (нобелевская премия 2003 года по экономике) / Г. Канторович, М.Ю. Турунцева // Вопросы экономики. – 2004. – № 1. – С. .
  2. Мотренко А.П. Использование теста Гренджера при прогнозировании временных рядов / А.П. Мотренко // Машинное обучение и анализ данных. – 2011. – Том 1. – №1. – С. 51-60.
  3. Phillips P.C. ET Interviw Clive Granger Econometric / P.C. Phillips // Econometric Theory. – 1997. – Volume 13. – PP. 253-304.
  4. Seth A.K. A MATLAB toolbox for Granger causal connectivity analysis / A.K. Seth // Journal of Neuroscience Methods. – 2010. – Volume 186. – РР. 262-273.
  5. Hand D.J. Special Issue on Granger Econometrics and Statistical Modeling Dedicated to the Memory Of Prof. Sir Clive W.J. Granger / D.J. Hand, K.M. Tanaka, N.R. Olekalns, H.K. White, U.I. Tekir, E.G. Cetin // European Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2010. – Volume 3. – Issue 3. – PР. 337-44
 
 
 
 
Кiлькiсть переглядів: 635