Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Крістофер Альберт Сімс

Крістофер Альберт Сімс (Christopher Albert Sims)

 
Крістофер Альберт Сімс (Christopher Albert Sims) народився 21 жовтня 1942 р. у Вашингтоні (США). В 1963 р. отримав ступінь бакалавра у Гарвардському коледжі, через рік – ступінь магістра в Каліфорнійському університеті в Берклі. В 1968 р. подав до захисту дисертацію, присвячену сучасному технологічному прогресу, де всі попередні моделі розглядалися з дискретним часом. Отримавши ступінь доктора економіки в Гарвардському університеті, з 1967 по 1970 працював у ньому старшим викладачем. Потім, за порадою Томаса Сарджента, переїхав до Міннесотського університету, де з 1970 викладав економетрику і макроекономіку до 1990 рр. У 1987 – 1991 рр. був директором Інституту емпіричної макроекономіки в Міннеаполісі. В 1990 – 1999 рр. працював в Єльському університеті на посаді професора економіки. Потім переїхав на роботу в Прінстонський університет, де з 1999 р. працював на посаді професора економіки, а з 2004 р. – на посаді професора економіки і банківської справи. Свої знання і результати наукових досліджень К. Сімс активно використовує в банківській сфері. Зокрема, майже щороку з 1995 р. він працював запрошеним науковим співробітником у Федеральному резервному банку Атланти, протягом 2000–2003 рр. – у Федеральному резервному банку Філадельфії, а в 1994–1997 рр. і з 2004 р. – у Федеральному резервному банку Нью-Йорка. З 2003 р. він також є запрошеним дослідником Міжнародного валютного фонду.
 
Результати наукових досліджень та оригінальні ідеї вченого викладені у його численних працях. Серед них книги «Аналіз політики з економетричними моделями» (Policy Analysis with Econometric Models, 1982), «Проста модель для визначення рівня цін та взаємозв’язку монетарної і фіскальної політики» (A Simple Model of Study of the Determination of the Price Level and the Interaction of Monetary and Fiscal Policy, 1994), «Фіскальні аспекти незалежності центрального банку» (Fiscal Aspects of Central Bank Independence, 2004) і понад 60 наукових статей.
 
Крістофера Сімса обирали президентом Міжнародного економетричного товариства, в 2011 р. його обрали президентом Американської економічної асоціації. Він є членом Міжнародного економетричного товариства, Американської академії мистецтв і наук, Національної академії наук США [2, с.59].
 
Сімс вивчав те, як зміни  в економічній політиці впливають на економіку. Для цього ним був розроблений метод «векторної авторегресії (vector autoregression, VAR)». Зокрема, він використовував цей метод для дослідження впливу процентних ставок центральних банків та прийшов до доволі цікавих висновків. Згідно з його моделлю, негативні ефекти від підвищення ставок (зниження економічної активності) проявляются практично одразу, тоді як на позитивні результати, наприклад, скорочення інфляції, доводиться чекати іноді декілька років. За допомогою цього методу він досліджував, як впливає на економіку тимчасова зміна економічної політики та інші фактори. Метод VAR використовував Сімс та інші дослідники для вивчення, зокрема, залежності рівня інфляції від збільшення процентної ставки центральным банком. Зазвичай повинно пройти від одного до двух років для того, щоб рівень інфляції зменшився, в той час як економічне зростання поступово зменшується вже в найближчій перспективі та відновлюється до своїх нормальних темпів розвитку лише через декілька років [1, с.6].
 
У своїй праці «Макроекономіка і реальність» Сімс, спирачись на огляд традиційних процедур економетричного моделювання, стеврджував, що обмеження, які випливають з аргументів економічної теорії та накладаються на структурні моделі, нереалістичні та їх не можна сприймати серйозно [2, c.60].
 
10 жовтня 2011 року Нобелівська премія з економіки була присуждена вченим з США Томасу Сардженту (Thomas Sargent) та Крістоферу Сімсу. Награда була вручена «за емпіричні дослідження причин та очікувань в макроекономіці». Вчені відкрили методи розрахунків, що допомогають встановити зв’язок між змінами економічної політики та економічним зростанням, інфляцією, зайнятістю або інвестиціями. Томас Сарджент та Крістофер Сімс запропонували відповідь на питання, пов’язані з впливом раптових змін ( тобто економічних шоків) на зміну основних макроекономічних індикаторів. Наприклад, питання про те, що відбувається з показником ВВП, рівнем безробіття, рівнем цін, якщо уряд впроваджує нові податки, а центральний банк змінює ставку рефінансування [4, c.14]. Томас Сарджент заклав основи структурної макроеконометрики, а Крістофер Сімс увів в арсенал макроекономістів векторні авторегресії. Обидва підходи розглядаються як такі, що взаємодоповнюють один одного та зазвичай застосовуються паралельно.
 
Підхід VAR можно уявити як метод, що дозволяє аналізувати в динаміці взаємний вплив декількох ендогенних змінних. Одним з основних питань в макроекономічному аналізі є питання про те, як макроекономічні змінні, такі як випуск, інфляція, зайнятість тощо, змінюються на протязі часу та яким чином на їх динаміку може впливати політика [3, с. 9.].
 
Використання VAR моделей допомогає визначити вплив специфічних шоків, що породжують «новації» у системі, наприклад, технологічних шоків, політичних шоків (у вигляді державних витрат зміни грошової маси), шоків попиту і пропозиції, торгових шоків тощо. Впливи економічних шоків можуть залежати від часового фактору, і тоді вплив на значення змінних спочатку збільшується і доходить піку, а потім зменшується до нуля, чи перманентними, і тоді шок може чинити якийсь вплив на змінну впродовж проміжку часу невизначеної тривалості [2, с.60].
 
Застосовувавши метод векторних авторегресій для оцінки впливу змін відсоткової ставки центрального банку на економіку, вчений довів, що в результаті підвищення відсоткової ставки більше проявляється процес сповільнення зростання економіки, ніж зниження рівеня інфляції. Згідно з дослідженнями Сімса, цілеспрямоване підвищення центральним банком відсоткової ставки викликає різке падіння рівня виробництва, а отже – й спад показника ВВП упродовж року. Однак починаючи з шостого кварталу після підвищення ставки, рівень ВВП має поступово і повільно зростати. Водночас зниження рівня інфляції в результаті зростання відсоткової ставки, задля чого і вводять жорсткі монетарні заходи, не буде проявлятися протягом року. Лише приблизно через два роки після посилення грошово-кредитної політики почнеться зниження цін в економіці. Таким чином, приборкання інфляції обернеться для регулятора у спад економічної активності та призведе до річної затримки. Попереднє обчислення допоможе банківському регуляторові більш раціонально розставити пріоритети: що важливіше – стабілізація цін чи зростання виробництва [2, с.62].
 
Причинно-наслідкові зв’язки – важлива частина будь-якої науки; в економіці ж аналіз таких зв’язків відіграє ледь не першочергову роль, – так склалося, що саме спроби передбачити зміни тих чи інших економічних факторів є завданням надзвичайно важливим у практичному плані. Одним з провідних експертів в галузі причинно-наслідкових зв’язків  в макроекономіці вважається Крістофер Сімс.
 
Крістофер Сімс зробив величезний внесок в розвиток економетрики та макроекономіки. Саме він пояснив вплив прийняття політичних рішень на економіку та довів, що підвищення облікової ставки центрального банку сповільнює зростання та розвиток економіки країни.
 
Вчений розробив спеціальні математичні моделі, якими користуються в процесі прийняття рішень всі центральні банки та урядові установи країн світу.
 
Література:
 
  1. Вечканов Г.С. Методология анализа причинно-следственных связей в макроэкономике // Общество. Среда. Развитие. – 2015. –№ 1
  2. Довбенко М.В. Макроекономіка: ефект позитивних очікувань // Вісник НАН України. – 2012. – № 1
  3. Малаховская О.А, Пекарский С. Е. Исследования причинно-следственных взаимосвязей в макроэкономике: нобелевская премия по экономике 2011 г. – Экономический журнал ВШЭ. – 2012. – № 1
  4. Сергеев М. Нобель – за связь политики с реальностью // Независимая газета. – 11.10.2011. – № 220
Кiлькiсть переглядів: 462